П2.8 Функция когерентности

Функция когерентности $\gamma_{xy}(f)$ определяется путем нормировки взаимной спектральной плотности:

$$\gamma_{xy}^2(f)=\frac{\vert S_{xy}(f)\vert^2}{S_{xx}(f)S_{yy}(f)}$$ (П66)

и для любых частот $f$ удовлетворяет неравенствам:

$$0\le \gamma_{xy}^2(f) \le 1.$$ (П67)

Функция когерентности является аналогом коэффициента корреляции в частотной области и отражает степень линейной взаимосвязи гармонических компонент рассматриваемых процессов. Чем ближе функция когерентности к единице на данной частоте $f$, тем больше совпадение гармонических составляющих на этой частоте. Как правило, именно функция когерентности, а не взаимная спектральная плотность, используется в практических приложениях для анализа связанности процессов в частотной области.